檢索結果：共13筆資料 檢索策略： "modeling".ekeyword (精準) and cadvisor.raw="林丙輝"
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本論文以二項數建立可轉換公司債之評價模型，並加入破產風險的考量，其中破產機率藉由KMV公司所發展出的KMV模型預測。比較三種不同的破產機率假設下，所評價出的可轉換公司債價格，並且取樣五檔在美國發行之…
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證券價格行為模式對其衍生性證券評價的正確性有重大的影響，故探討證券價格變動隨機過程是近來財務領域熱門的主題。自Black-Scholes於(1973)導出選擇權評價模式為選擇權評價開啟了大門，後續研…
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本研究以台灣地區上市及上櫃公司為研究對象，但排除金融行業，期間從民國86年至95年，正常公司樣本數為6125個，財務危機公司樣本數為299個；模型架構以選擇權評價模型及KMV公司的違約距離概念，分析…
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本論文主要是由兩篇論文所組成，分別為Chapter 1的 Predicting Volatility Using Markov Switching Multifractal Model: Evide…
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本研究使用兩階段預測方式，對臺指選擇權進行實證分析。首先對每日在市場交易的選擇權之隱含波動率配適平滑公式，以價性、到期期間為解釋變數，隱含波動率為被解釋變數，利用簡單迴歸估計出平滑公式的係數，發現所…
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本研究首先闡述氣體排放權交易由來及其理論依據，並探討國外有毒氣體排放管制制度的沿革，及全球主要氣體排放權相關金融商品市場概況，最後並蒐集氣體排放權相關金融商品評價的相關文獻，並以京都議定書承諾期第一…
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由於信用風險逐漸受到信用市場內參與者的關注，而市場參與者面對金融市場快速發展，及金融工具推陳出新，原有的衡量工具、風險結構及信用文化均受到嚴厲挑戰。有鑑於此，本篇論文想致力於合成式債務憑證（synt…
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隨著選擇權在台灣期貨交易所的成交量日漸增加，如何正確且快速的定價選擇權也日漸重要。Black 及 Sholes (1973) 提供了一個相當有用的定價模型，但卻有太多不合理的限制。本篇論文使用了Du…
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本論文利用 Nelson-Siegel 來配適澳洲公債市場之利率期限結構，並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測，而參數之變動反映利率期限結構之變動， 故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過…
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本篇論文主要在討論消息衝擊對台灣市場是否存在波動不對稱，並同時考慮槓桿效果及規模效果對於波動之影響。本篇實證資料分別使用期貨及現貨市場資料以及同時使用產業及公司資料來做全面性分析。藉由實證分析可以得…